【摘 要】
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为丰富资产价格泡沫检验理论和正确使用泡沫检验模型,以固定窗宽滚动检验为基础,按照数据生成过程是否含有漂移项,分两种情况讨论单位根项和截距项检验量分布。理论研究表明,
【基金项目】
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安徽省自然科学基金项目(1908085MG227)
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为丰富资产价格泡沫检验理论和正确使用泡沫检验模型,以固定窗宽滚动检验为基础,按照数据生成过程是否含有漂移项,分两种情况讨论单位根项和截距项检验量分布。理论研究表明,相关检验量在大样本下均收敛于维纳过程的泛函。为方便使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本容量下常用显著性水平下的临界值,模拟结果显示,临界值随样本容量增加而增加,随窗宽参数增加而下降。实证分析表明,为选择合适的检验模型,应以经典模型为基础,检验漂移项的取值,以便提高检验功效。
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