【摘 要】
：
研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题
【基金项目】
：
国家自然科学基金（71171003）,安徽省自然科学基金（090416225）,安徽省高校自然科学基金（KJ2012B019,KJ2013B023）资助.
论文部分内容阅读
研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一解进行相关的刻画.其次,推导出原问题和对偶问题的值函数是共轭函数.最后,考虑了一个跳扩散模型,其系数依赖于一个马尔柯夫链,且投资者对马尔柯夫链状态间的切换的速率是不确定的.当代理人具有对数效用函数时,用随机控制方法去推导相应的HJB方程,并得到对偶问题的解,从而推出最优投资组合问题的显式解.
其他文献
病因牛的瘤胃能容纳100～200升的内容物,如内容物过多,会对腹壁造成很大压力。腹壁肌肉一旦裂伤,内脏即会从皮下脱出而引起腹壁疝。妊娠末期母牛的子宫甚至会从肌肉裂伤中脱出,
对近几年来具有良好力学性能、低热膨胀系数、低吸湿性及良好阻燃性的高性能含磷、含氮和含硅环氧树脂及多官能环氧树脂的制备和应用研究进展进行了综述。
随着人们生活水平的提高,各类娱乐活动都得到了迅速的发展,其中民族健身操已经逐渐成为娱乐活动中不可或缺的一部分,深受广大人民群众的喜爱。民族健身操在秉承我国少数民族
本统计期内（12月7日至12月13日）,在经历长达3周的持续性调整后,沪指终于在跌破3300点后,迎来久违的反弹。反弹涨幅相当犀利,3300点失而复得,但持续的缩量使得反弹持续性有待确
当时间跨入2020年,一波“再见10年代,你好20年代”的讨论吸引众多网友参与。年代感,仿若时间隧道里的航标,把人们的思绪引入温馨的港湾。时间是奋斗的尺度,是筑梦的空间。年
本统计期内（12月24日-12月29日），28日，由于B股暴跌的影响，使得本已形成稳健上行局势的指数午后出现大幅回落，其中沪指跌幅达到2.59%，失守3600点。不过，29日指数在3500点上方激烈争夺后小幅拉升，板块个股总体表现温和，目前不确定因素逐步消除，没有过多做空力量，市场将平稳收官，可逢低布局来年行情。 资金面上，近日，根据央行官网发布的公开市场业务公告，央行以利率招标的方式向市场开展
<正>江西山川秀美,物产丰饶,历史悠久,人文荟萃。江西省博物馆成立近60年,成长为一所综合性的大型博物馆,各类藏品10万余件,门类众多,精品荟萃,尤其以青铜文物、陶瓷文物和革
国际经济：美非农数据大增提升息预期 美国劳工部周五（1月8日）晚间公布的非农就业数据显示：去年12月美国新增非农就业人数29.2万人，远超预期的20万人，10月、11月数据均有所上修；失业率维持在5.0%，与预期和前值持平；劳动参与率回升零点一个百分点至62.6%；小时工资环比持平，低于预期（增长0.2%）和前值（增长0.2%）。 1月7日美联储公布12月FOMC会议纪要，主要内容有：第一，C
便秘是一种常见的肠道疾患,主要表现为三五天甚至七八天大便一次,便结难下,形似羊粪.其原因多为胃阴不足或大肠燥热所致.笔者自1990年以来,采用手法治疗顽固性便秘18例,男8例
在该文当中,笔者围绕中职院校的数学课程展开了相应的探讨,认为想要提高教学效率,那么就必须要顺应信息时代的要求,将信息技术与中职数学进行有机的整合。因此,该文着重探讨