【摘 要】
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中国实行浮动汇率制后,企业面临着对外汇风险的度量和控制。文章采用风险管理研究中的一致性风险度量方法,引入条件风险价值理论(CVaR)对中国企业在浮动汇率制下的外汇风险进
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,重庆工学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70772100)
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中国实行浮动汇率制后,企业面临着对外汇风险的度量和控制。文章采用风险管理研究中的一致性风险度量方法,引入条件风险价值理论(CVaR)对中国企业在浮动汇率制下的外汇风险进行度量和控制研究;从而建立了多币种外汇风险度量和控制模型,并用6种外汇的历史数据进行了实证分析。同时,结合所得到的研究结果,给出了控制外汇风险的相关策略。
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