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针对沪深股指，讨论了Gaussian Copra与t-Copula的密度函数，并进行相关性建模，采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。最后，通过Monte Carlo模拟的方法比较了Copula关联结构之间的差异。
基于Gaussian Copula 与t-Copula的沪深股指相关性分析
【摘 要】
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针对沪深股指，讨论了Gaussian Copra与t-Copula的密度函数，并进行相关性建模，采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。最后，通过Monte Carlo模拟的方法比较了C
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院,鲁东大学数学与信息学院
【出 处】
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山东大学学报(理学版)
【发表日期】
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2007年12期
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