【摘 要】
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假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,
【机 构】
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宁波大学数学与统计学院,江西师范大学数学与信息科学学院
【基金项目】
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浙江省自然科学基金项目(批准号:LY17G010003),国家自然科学基金项目(批准号:71761019),教育部人文社科基金项目(批准号:18YJC910012),江西省自然科学基金项目(批准号:20171ACB21022)资助.
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假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给再保险公司.接着利用随机动态规划原理研究了两种情形下的最优投资和再保险问题,一种是索赔服从扩散近似模型;另一种是经典风险模型,分别得到了这两种情形下的最优投资和再保险策略,并发现汇率风险对保险公司的投资策略有很大的影响,但对再保险策略没有影响.最后对相关参数进行了敏感性分析.
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