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在不考虑交易费用的前提下,本文研究了投资者最优动态自融资与消费策略,建立了两种多目标控制模型,分别考虑了使投资者的累积消费效用与/或拥有的财富的效用较大及风险较小两个目标.对传统的侧重于单纯追求消费或财富效用达到极大的方法进行了改进,给出了相关分析结果.
动态自融资与消费策略的多目标控制模型
【摘 要】
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在不考虑交易费用的前提下,本文研究了投资者最优动态自融资与消费策略,建立了两种多目标控制模型,分别考虑了使投资者的累积消费效用与/或拥有的财富的效用较大及风险较小两
【机 构】
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上海交通大学现代金融研究中心
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2001年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部跨世纪优秀人才培养计划
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