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在不完全市场条件下，对熵定价公式进行推导；在此基础上，推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式；并利用套期保值参数，对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。
熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用
【摘 要】
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在不完全市场条件下，对熵定价公式进行推导；在此基础上，推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式；并利用套期保值参数，对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年5期
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