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本文使用模拟合并的方法分析了中国商业银行跨业兼营寿险和证券的潜在风险和收益，季度数据显示商业银行跨业兼营寿险和证券在一定寿险和证券资产比重下能增加银行的收益，并提高单位风险的报酬。研究结果同时表明，合适的寿险和证券业务资产比重对于达到最佳的跨业兼营效果是必不可少的。而从公共政策的角度来看，商业银行跨业兼营寿险和证券能显著降低其自身破产概率。