【摘 要】
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随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题.本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA
【机 构】
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北京大学中国经济研究中心,中山大学岭南学院
【基金项目】
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国家社会科学基金资助课题（05CTJ004）和教育部回国人员科研启动经费资助课题.
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随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题.本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布.本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Value at Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数.同时按照巴塞尔协议公布的方
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