【摘 要】
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本文考虑资产收益率服从Laplace分布的多阶段均值一CVaR投资组合模型．结合摩擦市场对投资的一些限制因素，建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段投资组合模型，
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本文考虑资产收益率服从Laplace分布的多阶段均值一CVaR投资组合模型．结合摩擦市场对投资的一些限制因素，建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段投资组合模型，并利用绝对值函数的性质，将该模型转化为混合整数线性规划形式，用Lingo或Matlab求解．最后在证券市场上随机选取了四只股票进行了实证分析，验证了模型的可行性．
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