【摘 要】
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本文针对中国股市的系统流动性进行了实证研究。通过主成分分析,作者发现在中国股市当中确实存在系统流动性因子,该系统性流动因子能够解释市场流动性变动的50%以上。特征向
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本文针对中国股市的系统流动性进行了实证研究。通过主成分分析,作者发现在中国股市当中确实存在系统流动性因子,该系统性流动因子能够解释市场流动性变动的50%以上。特征向量与股本规模的相关性分析表明在中国市场上,大盘股并没有起到稳定市场流动性的大盘"蓝筹"作用,因此中国目前还需要加大蓝筹股的培育力度。系统流动性对市场收益率又非常显著的影响,系统流动性越好,市场当期的收益率越高。
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