【摘 要】
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本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险，假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外，
【机 构】
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兰州城市学院数学学院,广东财经大学金融学院,广东金融学院经济贸易系
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本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险，假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外，投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题，然后将原问题进行转换，利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理，获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式，最后对相关参数的敏感性进行了分析。
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