论文部分内容阅读
V asicek债券定价模型假定即期利率r(t)遵循O-U过程,利率的长期均值θ为一个常数.对此进行推广,假设θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型.运用Ito引理和无套利原理给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式.
Vasicek债券定价模型的推广形式
【摘 要】
：
V asicek债券定价模型假定即期利率r(t)遵循O-U过程,利率的长期均值θ为一个常数.对此进行推广,假设θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建
【机 构】
：
厦门大学数学系; 厦门大学数学系 福建厦门361005; 福建厦门361005;
【出 处】
：
数学的实践与认识
【发表日期】
：
2006年03期
其他文献
肥胖症目前在全世界范围内已经成为影响健康的一个重要疾病。有研究表明肥胖症患者死亡率增高，同时肥胖症的发生大大增加了患其他疾病，比如2型糖尿病、冠心病和高血压等的几率
教学是一份职业,也是一门艺术,而爱好兴趣学习艺术的重要表现形式。既然兴趣如此重要,老师要将教学这份艺术表现的更好,就要花费大力气培养与激发学生的学习兴趣,是每个老师
机车LCU单元测试是LCU单元证明其准确性、可靠性的重要的一环，是在LCU单元投放市场和实际运行之前的必要准备。ARM是一款cpu处理器的总称，根据它功耗小，性能优，价格成本低廉的特
我确信,这一套以民族分列为7卷、近200万言丛书的出版,对于贵州民族音乐研究而言,无疑是一项十分重要的标志性、拓展性成果。在研究中是否形成多元的文化视野,在我看来,是判
语音是人们相互交流时使用最多、最自然、最基本也是最重要的信息载体。在实际环境中，语音总会受到外界噪声不同程度的干扰和影响，噪声不但降低了语音质量和可懂度，而且还将导致
<正>中考招生制度改革,是基础教育课程改革的重要内容,也是确保课程改革顺利推进的重要保证。以课程改革为契机,在推进考试制度和评价制度改革的同时,2006年石嘴山市实施
目的研究孕妇孕产期进行保健对产科并发症发生率的影响。方法 122例进行孕产期保健的孕妇,随机分为对照组和干预组,各61例。对照组孕妇采用常规保健方式,干预组孕妇在常规保
本文研究了不同脉冲宽度的激光刻蚀金属铜靶的机理,通过等离子体静电探针测量,分析了材料表面纳秒脉冲刻蚀粒子的扩散机制和扩散速度;利用三维轮廓仪测量了纳秒脉冲刻蚀铜靶
目的探讨高负荷剂量卡泊芬净治疗ICU重症患者侵袭性真菌感染的疗效。方法选取医院2014年4月-2015年9月ICU收治78例ICU重症侵袭性真菌感染患者为研究对象,采用随机数字表法分