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本文使用2005年至2006年上证综指、深证成指、道琼斯及纳斯达克指数数据,采用Copula模型分析方法,研究沪深股市相关性并与美国股市进行对比.研究结果表明同一国家的不同股票市场相关性程度十分高且中国的市场间相关程度高于美国的市场关联程度
股市相关性的中美对比研究:基于Copula模型
【摘 要】
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本文使用2005年至2006年上证综指、深证成指、道琼斯及纳斯达克指数数据,采用Copula模型分析方法,研究沪深股市相关性并与美国股市进行对比.研究结果表明同一国家的不同股票
【机 构】
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中央财经大学中国金融发展研究院,北京,100081
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2017年1期
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