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该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有"非对称的"(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题被实质性地推广到更一般的形式.该文求得了与此类问题有关的一个变分方程组的解,并且证明了最佳控制的存在性.
一类具有扩散的奇异型随机控制的非对称平稳模型
【摘 要】
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该文讨论了一类奇异型随机控制的平稳模型,其费用结构中的函数不限于偶函数,其状态过程为扩散型且具有"非对称的"(关于原点)漂移及扩散系数.因此,奇异型随机控制中的平稳问题
【机 构】
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北京交通大学理学院,北京科技大学数力系,北京邮电大学信息工程学院
【出 处】
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数学物理学报：A辑
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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