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证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加.
马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
【摘 要】
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证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加.
【机 构】
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武汉理工大学管理学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2002年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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