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本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略。给出了组合价值的过程表达式，并对其进行风险分析；引入二次期望效用函数，给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法；讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分析。最后，文章对CPPI策略的投资效果进行了实证分析。
离散时间投资组合保险策略CPPI及其实证分析
【摘 要】
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本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略。给出了组合价值的过程表达式，并对其进行风险分析；引入二次期望效用函数，给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法；讨论了借
【机 构】
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中国科学院研究生院数学科学学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2008年4期
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