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本文采用重标极差(R/S)分析法对恒生指数的收盘价进行实证分析,揭示香港股票市场的非线性特征,结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件影响明天,香港股票市场是一个分形市场,并通过V统计量的变化发现了香港股市存在着一个36个月的非周期循环。
香港股市的非线性特征分析
【摘 要】
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本文采用重标极差(R/S)分析法对恒生指数的收盘价进行实证分析,揭示香港股票市场的非线性特征,结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件影响明天,香港股票市场是一个分形市场,
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年18期
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