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给出了股票价格的Black-Scholes模型中股票期望收益率μ及波动率σ2的估计,并证明了这种估计的良好性质.给出异常市场判别准则,提出第一、第二警戒值的计算公式.
异常市场的判别
【摘 要】
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给出了股票价格的Black-Scholes模型中股票期望收益率μ及波动率σ2的估计,并证明了这种估计的良好性质.给出异常市场判别准则,提出第一、第二警戒值的计算公式.
【机 构】
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国防科技大学理学院
【出 处】
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国防科技大学学报
【发表日期】
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2003年1期
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