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在假设标的资产价格的波动率是一个快递均值回复（OU）过程的函数的条件下,导出相应的俄式期权满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程,求解这些方程,得到非完全市场下俄式期权的价格的近似表达式.
随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式
【摘 要】
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在假设标的资产价格的波动率是一个快递均值回复（OU）过程的函数的条件下,导出相应的俄式期权满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程,求解这些方程,得到非
【机 构】
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厦门大学数学科学学院
【出 处】
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厦门大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年5期
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