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本文通过分析我国可转债复杂条款和所嵌期权特性,确定采用数值方法求解。在进一步讨论我国可转债条款中包含的特别向下修正权对定价问题复杂化的基础上,构造嵌套二叉树图法解决路径依赖问题对可转债定价。以招行转债为例实证分析,总结定价结果与市场价格差异的主要原因。
我国可转债二叉树法定价研究
【摘 要】
：
本文通过分析我国可转债复杂条款和所嵌期权特性,确定采用数值方法求解。在进一步讨论我国可转债条款中包含的特别向下修正权对定价问题复杂化的基础上,构造嵌套二叉树图法解
【机 构】
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西南财经大学金融学院; 西南财经大学金融学院 四川成都610074; 四川成都610074;
【出 处】
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特区经济
【发表日期】
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2004年期
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