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依据上海证券交易所的国债数据，通过采用回归分析方法对我国国债利率期限结构进行静态实证分析，结果表明：三次多项式曲线较好地拟合我国国债收益率曲线，收益率曲线呈向上倾斜，符合纯预期理论和流动性偏好理论，长期国债收益率高于短期国债，这与纯预期理论相符合。我国目前上市国债的期限结构明显不是很合理，短期国债发行量和发行规模较小，超长期的品种还很少，而中长期债券占的比重较大，期限结构并不健全。