论文部分内容阅读
在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.
分数布朗运动模型下美式两值期权的定价
【摘 要】
：
在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.
【出 处】
：
数学的实践与认识
【发表日期】
：
2018年16期
【基金项目】
：
广西教育厅科研项目(YB2014436)
其他文献
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
在分别对华东、华北、西北地区6座油库排水系统调研和统计分析的基础上，指出部分油库初期污染雨水没有得到有效处理，清污分流系统运行情况不容乐观，存在一定的环境污染风险和隐
目的:通过模拟炮制法探讨不同炒炭程度对黄芩饮片中苷类成分变化的影响。方法:采用Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱;柱温箱温度25℃;进样量10μL;检测波长277
肾虚是慢性肾脏病发生发展的基础,由于先天不足、过食温燥、劳逸失度、情志内伤、久病迁延等因素,肾阴虚,乃至气阴两虚等证在临证中频频涉及。孙伟教授提出了护肾养阴法,在治
开心散由远志、人参、茯苓、石菖蒲四味药组成,具有治疗抑郁症、老年痴呆的功效。开心散及其组成药材的质量控制与临床疗效密切相关,是保证临床疗效的关键。目前,指纹/特征图
小学生的思维处于以形象思维为主,逐步向抽象思维过渡的阶段。小学数学学习既需要形象思维,也需要抽象思维。在数学教学活动中,既要加强形象思维训练,又要逐步抽象,帮助学生
配电网中大量使用熔丝保护作为10 kV配网设备的主保护。考虑到熔丝本身熔断特性的不稳定性,熔丝保护与上级保护配合的问题时有发生。介绍了一起典型的熔丝保护配合失败导致越