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在金融时间序列分析领域,GARCH模型已成为度量金融波动率特征的一类重要模型.本文综述了 GARCH类模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望.
半参数GARCH类模型的研究综述
【摘 要】
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在金融时间序列分析领域,GARCH模型已成为度量金融波动率特征的一类重要模型.本文综述了 GARCH类模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望.
【机 构】
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广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学岭南统计科学研究院,广东广州510006
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2021年2期
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