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文章利用蒙特卡洛方法，模拟研究了资本市场最小报价单位对方差率拒绝率的影响。研究表明，在收益率分别为标准正态、t分布、GARCH（1，1）以及EGARCH（1，1）等假设下，随着最小报价单位的增加，方差率的拒绝率在显著增加。
最小报价单位与市场有效性检验
【摘 要】
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文章利用蒙特卡洛方法，模拟研究了资本市场最小报价单位对方差率拒绝率的影响。研究表明，在收益率分别为标准正态、t分布、GARCH（1，1）以及EGARCH（1，1）等假设下，随着最小报价单位的增加
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年3期
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