事件对证券市场收益影响的研究

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有关事件对证券市场影响的研究方面,国内、外的研究主要集中于单个事件对股市的影响以及个股对事件的反应,而对事件的研究也仅仅局限于定性的研究,对于证券市场整体事件的总结及研究较少.本文研究证券市场的整体事件,搜集1996年12月-2010年12月的各类对股市产生影响的事件,并将事件进行分类,运用事件研究法计算出各类事件的影响强度以及发生频度,建立股价收益与事件强度、频度的相关模型.
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