【摘 要】
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本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定，编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数（JOYF1300），并论证了该指数在超额收益方面表现出
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本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定，编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数（JOYF1300），并论证了该指数在超额收益方面表现出良好特性。首先通过决策树引入净利润和成交金额变量作为成份股的选样标准，选择成份股初始样本；建立Logistic模型分析基本面变量对成份股权重的影响，通过数据分析客观确定指数成份股及权重；实证检验JOYF1300指数各项性质，与沪深300、中信标普300的比较表明该指数具有更优的超额收益。
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