【摘 要】
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作为一种增加潜在收益的工具，风格轮换策略已经成为广为接受的金融投资策略。通过对几种常见的风格轮换模型进行比较，采取支持向量机分别建立规模溢价和价值溢价的预测模型，根据
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作为一种增加潜在收益的工具，风格轮换策略已经成为广为接受的金融投资策略。通过对几种常见的风格轮换模型进行比较，采取支持向量机分别建立规模溢价和价值溢价的预测模型，根据预测结果形成规模风格和价值／成长风格轮换策略，并检验这种积极风格轮换策略在中国股市的有效性。研究结果表明，中国股市存在显著的价值溢价，规模风格轮换策略业绩显著优于消极持有小盘股策略和市场收益，适合采取规模风格轮换策略进行短期投资；消极持有价值股的投资策略业绩显著优于规模风格轮换的投资策略，这暗示在长期投资上更适合采取买入并持有价值股的消极风格
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