【摘 要】
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借鉴Franses and Ghijsel（1999）和Charles and Darne（2005）提出的鉴别和校正金融序列加性异常值的方法,以GARCH模型为例,对我国的上证综合指数和深圳成分指数进行了加性异常值的
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借鉴Franses and Ghijsel（1999）和Charles and Darne（2005）提出的鉴别和校正金融序列加性异常值的方法,以GARCH模型为例,对我国的上证综合指数和深圳成分指数进行了加性异常值的鉴定与校正,并对校正后的残差进行了正态检验。结果表明该方法效果显著,进行异常值校正后的GARCH（1,1）,更好地拟合金融时间序列中的尖峰厚尾和波动丛聚性的特性,纠正了正态分布的GARCH（1,1）对时间序列拟合的偏误。
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