【摘 要】
：
文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS)。该估计量一方面通过选择最优的权重来平
【机 构】
：
贵州财经大学数学与统计学院,德雷赛尔大学LeBoro商学院
论文部分内容阅读
文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS)。该估计量一方面通过选择最优的权重来平衡协方差阵估计的偏差和误差;另一方面估计的是大维数据的动态协方差阵,在估计过程中考虑了前期信息的影响。通过模拟和实证研究发现:较传统的协方差阵估计方法而言,DWS估计量明显提高了大维协方差阵的估计效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的收益和经济福利。
其他文献
<正>妇女每值月经前后或正值经期,大便溏薄,甚或清稀如水,日解数次,经行即泻,经净即止,中医称为"经行泄泻"。本病呈周期性发作只发生在月经前或经行期间。经行泄泻属于西医的
在多级输电断面限制的富水电地区,开展大小水电的协调调度是提高水电整体消纳量的重要举措,但同时大规模小水电的并网也给电网运行带来了风险。为此,文中构建了兼顾系统经济
为了提高色盲患者分辨色彩的能力,提出了基于图像几何变换映射的色盲矫正方法。首先根据图像中颜色面两侧的颜色比例对颜色空间各个平面进行相应的几何变换,进而划分不同的颜
目的探讨下腔静脉滤器置入术对深静脉血栓的治疗效果,为临床医生选择治疗方式提供参考和帮助。方法通过检索Pub Med,EMbase,The Cochrane Library,CBM,Wan Fang Data和CNKI数
清末民初是长江下游青帮快速发展的时期。其原因一方面是长江下游传统的小农经济进一步瓦解,由此引发的社会动荡更进一步加剧了本已复杂的社会矛盾;另一方面是由于伴随着长江
<正>党的十八大提出",建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计",要"加强生态文明宣传教育,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,形成合理消费的社会风尚,营
哈斯效应是听觉心理中的一个重要现象。在音乐实践中,乐队的排列及听众的位置,由于哈斯效应的作用,对人的听觉会有重要的影响。观众位于乐队后面的"倒向",对听众的听觉感受是
明确阐释在进行精神卫生临床试验设计时,应正确把握“对照原则”的意义和要领.从基本常识出发,并基于精神卫生科研的特点,寻找和发现在此研究领域中,怎样做才能被称为严格遵
现阶段,在我国素质教育蓬勃发展的今天,越来越多的教育工作者们和家长更加注重学生的心理健康问题。而正是由于当代各界对学生的压力太大,使得学生无法真正释放自己的内心真
企业主页现在已经成为了网络广告主要表现形式和主要载体,日前企业在建立网站和设计主页 中存在诸多问题,为了解决这些问题,设计企业主页时应注意“10M”原则,即目的明确、主