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期刊论文
我国大陆地震巨灾价差期权定价研究
我国大陆地震巨灾价差期权定价研究
来源 :保险研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:machao4
【摘 要】
:
本文借鉴国内外相关研究结论,运用泊松分布对中国大陆地震发生频率进行拟合,并对其进行χ~2检验,进一步构建模型对中国大陆地震巨灾价差期权进行蒙特卡罗模拟定价,对中国大陆
【作 者】
:
胡炳志
吴亚玲
【机 构】
:
武汉大学经济与管理学院,
【出 处】
:
保险研究
【发表日期】
:
2013年12期
【关键词】
:
巨灾期权
蒙特卡罗模拟
定价
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本文借鉴国内外相关研究结论,运用泊松分布对中国大陆地震发生频率进行拟合,并对其进行χ~2检验,进一步构建模型对中国大陆地震巨灾价差期权进行蒙特卡罗模拟定价,对中国大陆地震价差期权价格的影响因素进行了实证检验,最后提出了推动中国大陆地震巨灾期权发展的建议。
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