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针对时间序列分布特征的高峰厚尾性,提出了一类分位回归ARCH模型.在贝叶斯理论框架下,通过选择适当的先验分布,并基于非对称Laplace分布构建模型的似然函数,实现了模型的贝叶斯推断.仿真试验和分析表明,该分位回归ARCH模型可全面刻画时间序列的非对称性和高峰厚尾性.
基于MCMC的分位回归AR-ARCH模型的贝叶斯分析
【摘 要】
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针对时间序列分布特征的高峰厚尾性,提出了一类分位回归ARCH模型.在贝叶斯理论框架下,通过选择适当的先验分布,并基于非对称Laplace分布构建模型的似然函数,实现了模型的贝叶
【机 构】
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湖南科技大学,湖南科技大学
【出 处】
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延边大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（41301421）,教育部人文社会科学研究项目（13YJC790203）
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