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在进行股票价格走势的研究中,经常假设股票价格行为服从于几何布朗运动。文章以2016年全年244个交易日的数据来对股票指数价格是否服从几何布明运动进行实证研究,采用蒙特卡罗模拟法进行分析,通过比较在几何布朗运动情况下股票价格的模拟值和现实中股票价格行为的拟合优度进行判断。
上证指数关于几何布朗运动的实证分析
【摘 要】
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在进行股票价格走势的研究中,经常假设股票价格行为服从于几何布朗运动。文章以2016年全年244个交易日的数据来对股票指数价格是否服从几何布明运动进行实证研究,采用蒙特卡
【机 构】
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江西财经大学
【出 处】
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市场论坛
【发表日期】
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2017年05期
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