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本文构造基于扣除非经常性损益净利润的业绩反转指标，并设计相应的选股策略。实证表明，本文策略构建的投资组合最终能够大幅跑赢基准指数，年化收益率约为31％，策略走势相对于上证指数和深证100指数的月度胜率均在55％以上。
基于业绩反转预期的选股策略
【摘 要】
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本文构造基于扣除非经常性损益净利润的业绩反转指标，并设计相应的选股策略。实证表明，本文策略构建的投资组合最终能够大幅跑赢基准指数，年化收益率约为31％，策略走势相对于上证指
【机 构】
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南京大学商学院金融与保险学系
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2012年24期
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