【摘 要】
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从《巴塞尔协议Ⅲ》设立逆周期资本缓冲的原因出发,分析了逆周期资本缓冲计提的参考指标GAP。在论述理论的基础上,结合实际计算了我国2005—2014年34个季度数据的GAP,并将其
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从《巴塞尔协议Ⅲ》设立逆周期资本缓冲的原因出发,分析了逆周期资本缓冲计提的参考指标GAP。在论述理论的基础上,结合实际计算了我国2005—2014年34个季度数据的GAP,并将其与上证所A股平均市盈率、70个大中城市新建商品住宅价格指数相对比,结果显示GAP在我国有一定的适用性。实证分析了我国上市银行资本缓冲的周期性,结论表明我国上市银行的资本缓冲在样本期内具有显著的顺周期性。股份制银行和三家城商行资本缓冲的顺周期性更为显著,国有银行更依赖于次级债和贷款损失准备对资本缓冲进行调整。根据研究结论,认为我国监管当局应加快出台明确的逆周期资本缓冲的建立机制。
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