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应用ARCH模型及其扩张模型对上证综合指数的波动性进行实证研究，实证结果发现，我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性，波动聚类性以及波动的信息不对称性等特点，并得出EGARCH（1，1）最适合于拟合我国股票市场收益率波动的结论。
ARCH族模型对上证指数收益波动性的实证研究
【摘 要】
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应用ARCH模型及其扩张模型对上证综合指数的波动性进行实证研究，实证结果发现，我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性，波动聚类性以及波动的信息不对称性等特点，并得出EGARCH（1，1）最适
【机 构】
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重庆师范大学数学与计算机学院
【出 处】
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长春金融高等专科学校学报
【发表日期】
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2007年4期
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