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确定证券组合中各证券的投资比例系数是证券组合分析的核心环节.为此,首先介绍了进行证券组合分析时使用的统计指标,再利用Markowitz均值一方差模型和CAPM模型确定最优投资比例系数,最后给出了改进的方法.
最优投资比例系数的确定方法研究
【摘 要】
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确定证券组合中各证券的投资比例系数是证券组合分析的核心环节.为此,首先介绍了进行证券组合分析时使用的统计指标,再利用Markowitz均值一方差模型和CAPM模型确定最优投资比
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院统计系
【出 处】
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山西财经大学学报
【发表日期】
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2001年2期
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