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通过定性分析和回归模型分析，文章对交易所国债市场流动性及其影响因素进行研究。发现周一的国债市场流动性显著低于其他交易日，股票市场的近期走势及市场风险、企业债与相同期限国债的收益率利差、长短期基准利率的利差对国债市场流动性有显著影响，而国债市场自身的波动性对流动性并无明显影响。可能的原因是债券市场发展尚不完善，品种少，期限结构不合理，且股票市场投机气氛较浓。