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可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,可转债的转换权实质是以转债发行公司股票和转债的普通债券部分为标的资产的交换期权,利用单因素B-S期权定价模型与单因素交换期权模型的实证对比分析,证明了单因素交换期权模型的适用性,也发现用单因素交换期权模型为可转债定价,市场价格仍被低估。
基于单因素交换期权模型的可转债定价
【摘 要】
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可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,可转债的转换权实质是以转债发行公司股票和转债的普通债券部分为标的资产的交换期权,利用单因素B-S期权定价模型与单
【机 构】
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西北农林科技大学经济管理学院,西北农林科技大学经济管理学院陕西杨凌712100,陕西杨凌712100
【出 处】
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中国管理信息化(综合版)
【发表日期】
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2007年A01期
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