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在非线性时间序列的基础上,建立了延滞是有限状态空间上马尔可夫链的GARCH模型.在新的模型中考虑了环境对延滞的影响.带有随机延滞的GARCH模型有更好的应用价值.
带有随机延滞的GARCH模型的几何遍历性
【摘 要】
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在非线性时间序列的基础上,建立了延滞是有限状态空间上马尔可夫链的GARCH模型.在新的模型中考虑了环境对延滞的影响.带有随机延滞的GARCH模型有更好的应用价值.
【机 构】
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海南师范大学数学系,山东科技大学公共课部
【出 处】
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海南师范学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年2期
【基金项目】
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海南师范大学青年教师项目（HSQN0602）,云南省教育厅基金资助项目（032169A）,云南大学理科校级科研基金资助项目（20032013B）
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