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本文利用均值一方差模型，分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用，其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影响．
共同资金投资组合的有效边界与最优策略
【摘 要】
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本文利用均值一方差模型，分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用，其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影
【机 构】
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广东外语外贸大学信息科学技术学院,华南师范大学数学科学学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（10171115）,高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目（200267）
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