【摘 要】
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本文从时域和频域角度结合MS-VAR区制转移模型,考察20世纪90年代后我国通货膨胀和股票市场周期波动共变性和非一致性特征。基于小波变换的频域检验结果显示,通货膨胀和股市波
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心,东北师范大学经济学院,
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本文从时域和频域角度结合MS-VAR区制转移模型,考察20世纪90年代后我国通货膨胀和股票市场周期波动共变性和非一致性特征。基于小波变换的频域检验结果显示,通货膨胀和股市波动周期分别集中于50—120个月和30—70个月,其扩张期和收缩期不对称且短中长周期波动不同步。Granger因果关系检验发现二者短周期分量无因果关系,但中长周期波动分量双向因果关系显著。对通货膨胀与股票市场时域MS-VAR模型检验结果发现,通货膨胀与股票市场阶段性明显且易形成非一致性均衡,持续时间约为2年,时域结果直接印证了频域上中长周期通货膨胀和股票市场波动特性。
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