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随机利率下的增额寿险
随机利率下的增额寿险
来源 :运筹学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sykjzhb
【摘 要】
:
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的
【作 者】
:
王丽燕
王丽娟
杨德礼
【机 构】
:
大连大学信息工程学院,大连理工大学管理学院
【出 处】
:
运筹学学报
【发表日期】
:
2006年4期
【关键词】
:
运筹学
随机利率
矩
支付现值
增额寿险
反射布朗运动
POISSON过程
Operations research
random rates of inter
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我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.
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