【摘 要】
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本文运用Cappiello etal.(2006)提出的AG-DCC模型对中国金融市场的研究发现,中国股票、债券和外汇市场间存在明显的动态相关性,虽然"正向冲击"和"负向冲击"对金融市场波动并
【机 构】
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厦门大学王亚南经济研究院,国家统计局统计科学研究所
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本文运用Cappiello etal.(2006)提出的AG-DCC模型对中国金融市场的研究发现,中国股票、债券和外汇市场间存在明显的动态相关性,虽然"正向冲击"和"负向冲击"对金融市场波动并不产生明显的非对称效应,但对市场间动态相关性有着显著的影响,而且信息和政策冲击反映在动态相关性的结构变化上。最后,用平均动态相关性作为一体化指标对中国金融市场的考察发现,相对于欧盟市场间,中国股票市场一体化程度相当高,但股票和债券、股票和外汇以及债券和外汇市场间的一体化程度有待提高。
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