基于Copula函数的信用风险度量模型

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在信用风险度量方面,单纯的利用模型计算每个企业的违约概率或损失已经不能准确得出组合信用风险的度量值。同时,随着公司间相互关系日渐复杂、共同违约事件逐渐增加,需要把各个经济实体间的违约相依性纳入信用风险管理体系。文章考虑将Copula函数与信用风险度量结合,改进原有的度量模型,为更好地控制违约相依的风险提供理论基础。
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