【摘 要】
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本文以我国上市的14家银行为研究对象,对银行的收益率波动状况进行研究。除检验上市银行自身波动的非对称现象之外,还对上市银行间的波动溢出情况进行度量。论文使用非对称BE
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院; 山西财经大学研究生学院; 攀枝花学院经济与管理学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究”(项目编号:71173140);四川省社会科学研究规划项目“攀西战略资源创新开发试验区产业绿色转型发展研究”(sc15b033)的资助
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本文以我国上市的14家银行为研究对象,对银行的收益率波动状况进行研究。除检验上市银行自身波动的非对称现象之外,还对上市银行间的波动溢出情况进行度量。论文使用非对称BEKK一GARCH模型研究了上市银行非对称波动溢出效应,发现我国的上市银行普遍存在波动的非对称现象,除兴业银行外,其余13家银行的收益率波动具有反向的非对称,即市场上负向信息的冲击小于正向信息的冲击。同时,银行机构之间存在显著的波动溢出效应,大部分银行间的波动溢出效应是非对称的,说明一家银行收益的正向的信息冲击将加大其余银行收益的波动。当一家银行受到市场冲击时,不仅会引起当事银行收益率的波动,当事银行的波动也会引发其余银行收益率的波动。
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