【摘 要】
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价格发现是国债期货一个基本也是最主要的功能之一,本文通过用国债期货指数、中债银行间国债(5-7年)指数(净价)和上证5年期国债指数(净价)对我国国债价格发现功能进行了实证
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价格发现是国债期货一个基本也是最主要的功能之一,本文通过用国债期货指数、中债银行间国债(5-7年)指数(净价)和上证5年期国债指数(净价)对我国国债价格发现功能进行了实证研究。实证表明,我国国债期货的确有一定的价格发现功能,但是通过检验还发现银行间市场是交易所市场的格兰杰因,交易所市场相对于银行间存在着一定的滞后。最后建议通过完善现货市场交易制度以及适当开放国债期货银行准入资格来提升国债市场的流动性。
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