支付红利时的财富优化模型

来源 :宝鸡文理学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:littlev19
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目的研究跳过程为非爆炸性的计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题。方法假定股票只在特定的时间分红,支付的数量等于证券价格的固定比率。利用随机分析的方法确定了唯一的等价鞅测度。结果推广了现有的财富最大化及财富增长率最大化问题的相关结论。结论确定等价鞅测度,给出优化投资组合、优化价值函数及优化财富过程,证明了此唯一的优化投资组合使得财富期望增长率最大。
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