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基差在期货市场上具有关键性的地位和作用,本论文将通过混合copula函数及Garch类模型,综合分析我国大宗农产品期货基差Kendall、Spearman秩相关性以及尾部相关性,为市场分析提供更全面准确的深度信息资料.
我国大宗农产品期货基差尾部相依性研究
【摘 要】
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基差在期货市场上具有关键性的地位和作用,本论文将通过混合copula函数及Garch类模型,综合分析我国大宗农产品期货基差Kendall、Spearman秩相关性以及尾部相关性,为市场分析
【机 构】
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江西财经大学科技金融研究中心 证券期货研究中心,
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2014年S1期
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