Copula度量投资组合VaR的应用研究

来源 :内蒙古民族大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：killer_lww

【摘要】

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本文主要研究Copula理论在投资组合风险管理中的应用.简要的介绍了Copula定义和Sklar定理的一些性质,重点介绍了Gaussianl-Copulat、-Copula以及Gumble Copula函数的形式,选

【作者】

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孔繁利段素芬华志强

【机构】

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内蒙古民族大学数学与计算机科学学院,淄博师范高等专科学校数理科学系

【出处】

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内蒙古民族大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2006年06期

【关键词】

：

Copula VaR MonteCarlo模拟

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本文主要研究Copula理论在投资组合风险管理中的应用.简要的介绍了Copula定义和Sklar定理的一些性质,重点介绍了Gaussianl-Copulat、-Copula以及Gumble Copula函数的形式,选取上证综指和深证成指作为研究对象,在等权重投资组合的假设下,结合Copula函数,计算出在不同置信水平下的VaR值.

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